Добрый день, уважаемые трейдеры. Ключевым событием сегодняшнего дня является публикация базового индекса потребительских цен Великобритании (Core CPI, 10:30 CET). Этот индикатор выражает процентное изменение цен на продукты и услуги. Core CPI публикуется Агентством Национальной Статистики без учета волатильных компонентов – еды и электроэнергии. Индикатор является инфляционным показателем, который учитывается Центробанком Великобритании при изменении базовой ставки и поэтому представляет интерес для инвесторов. Важно отметить, что данные публикуются в годовом выражении (!) и позволяют определять долгосрочные тренды. Именно поэтому, сегодня Core CPI представляет наибольшее значение для маркетмейкеров – банков, инвестиционных фондов и пр. Публикация данного показателя может придать дополнительный импульс валютной паре GBP/USD, которую мы рассматриваем сегодня на дневном графике.



На графике вверху представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что объемы расположены в окрестности исторического минимума – 50 000 заявок. Это означает, что на данный момент тенденции не наблюдается и говорить о новом тренде можно уверенно только после обновления максимума торгового объема. Отслеживать объемы торгов по данной валютной паре рекомендуется здесь.



Рассмотрим дневной график цены. Мы видим, что произошло разрушение недельного тренда и на данный момент цена формирует медвежью тенденцию на таймфрейме D1. Обновляются минимумы канала DonchianChannel, а трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает направление тенденции. Его значения движутся вдоль дневной линии тренда. Нет противоречий и со стороны RSI-Bars, который скорректировался выше поддержки 19.8032%. Для получения дополнительной уверенности в направлении движения рекомендуется дождаться пробоя этой отметки вниз. Отложенный ордер на продажу может быть открыт ниже фрактального минимума цены 1.66622, который подтверждается нижней границей канала DonchianChannel. Предварительное ограничение рисков рекомендуется расположить выше нового сопротивления 1.68516. Этот уровень был подтвержден фракталом Билла Вильямса, а также историческими значениями ParabolicSAR. На рисунке пунктиром (красная линия – stop loss, зеленая линия – открытый ордер на продажу) отмечена медвежья позиция, открытая автором во время отпуска. На данный момент прибыль растет и скоро можно будет переместить уровень стопа к следующему максимуму – в безубыточное состояние.

Маловероятно, но возможно, что тенденция развернется за счет непредвиденных фундаментальных факторов, например, неожиданно высокого значения Core CPI. В этом случае возможен сильный бычий импульс: лонг открываем только выше сопротивления 1.68516. Преодоление этой отметки будет означать возврат цены в пределы растущего недельного трендового канала с его одновременным расширением. После открытия любого из ордеров стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния. Как только достигается безубыточное состояние противоположный ордер закрывается.

Позиция продажа
Sell stop ниже 1.66622
Stop loss выше 1.68516

Позиция покупка
Buy stop выше 1.68516
Stop loss ниже 1.66622

Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
analytics@ifcmarkets.com